오늘은 저번에 포스팅했던 스왑(Arbitragy)과는 다른 방식의 아비트리지 전략을 소개하겠습니다. 주식거래는 여의도에 있는 증권거래소에서 호가를 뿌려줍니다. 그래서 어떤 누가 어떤 HTS를 가지고 봐도 호가에 걸려있는 수량은 동일합니다. 그래서 호가에 맞는 수량대로 거래를 합니다. 하지만 Fx마진(Forex)은 다릅니다. 수량 자체가 없습니다. 물론 유동성공급자(Liquidity Provider) 들이 물량을 준다고는 합니다만, 수량 자체가 없습니다. 그렇습니다. 우리가 사용하는 해외의 브로커들은 A북과 B북으로 고객을 관리하여, 수익을 내는 구조입니다. 모든 브로커가 딜링 데스크나 B북이 존재하지 않는다고 말하지만, 고객 주문의 수수료만으로는 수익을 내기가 힘들기 때문입니다. 따라서 브로커들은 고객들의 계좌에 장난질을 치기도 합니다. 어떻게 고객의 계좌를 장난치는지는 다음 포스팅에 올리겠습니다. 오늘은 아비트리지 Latency 중에 Lagging에 관해서 얘기해 보겠습니다.
아비트리지(Arbitrage)란 무엇인가?
아비트리지는 동일한 재화나 용역에 대하여, 시간과 물리적 지역의 차이로 인하여 차이가 발생하는것을 뜻합니다. 간단히 말하자면 한국에서는 만원이면 살 수 있는 호미를 영국에는 삼만 원에 파는 것입니다. 그러면 Fx마진에서는 어떻게 이런 일 발생하는지 설명드리겠습니다. Forex에는 수많은 브로커들이 있습니다. 각기 국가도 다르고 LP로부터 받아오는 호가도 틀립니다. 좋은 유동성공급자들은 낮은 스프레드로 호가공백이 없이 공급을 해주지만 그렇지 못한 LP들도 있습니다. 여기서 중요한 건 어떤 브로커는 호가를 다른 브로커들보다 느리게 제공한다는 것입니다. Lagging Arbitrage를 하려면 호가를 느리게 제공하는 브로커를 찾아야 합니다. 그러한 브로커들은 찾으려면 간단한 프로그램이 필요합니다. 없으면 코딩을 하셔도 됩니다. 비교해보려는 브로커들에서 메타 트레이더 4를 모두 다운로드한 후에, 한 통화쌍을 설정하여 가격을 비교해 봅니다. 물론 6-7년 전에는 눈으로 봐도 눈에 띄게 느린 브로커들이 있었지만, 이제는 모두 눈으로는 비교하기 힘들 정도로 비슷해졌습니다. 그래서 비교할 수 있는 프로그램이나 코딩이 필요합니다. 사실상 어려운 코딩은 아닙니다.
데이터 피드가 빠른 브로커를 찾아라!
위의 그림에서는 총 7개 브로커들의 틱이 들어오는 속도를 비교하는 프로그램입니다. 총 6개의 브로커는 AAAFX, DooPrime, FXTM, GEMTRADE, IC-Markets, Land-FX, Quantix FS입니다. 각각의 브로커는 서버의 위치가 가까운 곳에 위치한 브로커도 있고, 먼 곳에 위치한 브로커도 있습니다. (현재 저의 위치를 중심으로 "대한민국") 물론 지리적인 위치를 이야기 하는 것입니다. 자그러면 위의 그림에서 보듯이 (세로 : 가격의 움직임, 가로 : 시간) 제일 빨리 틱이 들어온 곳은 Triple A(초록색)이며, 가장 늦게 반응한 브로커는 FXTM(보라색)입니다. 그러므로 현재 저의 서버에서는 Master를 Triple A로 Slave를 FXTM으로 설정한 후, 빠른 브로커의 가격과 느린브로커의 가격을 비교하는 코딩을 사용하여, 일정 이상의 Pip수가 차이가 나면 빠른 브로커의 틱이 움직인 방향으로, 느린 브로커에서 주문을 넣게 됩니다. 그러면 트레일링 스탑을 걸어서 1 pip 혹은 그 이상의 수익을 창출해 내는 것입니다. 이러한 방법이 Latency Arbitrage입니다. 이러한 무위험 차익거래에도 종류가 있습니다. 1 lagging, 혹은 2 lagging으로 나뉘게 됩니다.
Ping과 실행 속도
이제 우리는 빠른 브로커와 느린 브로커를 찾아냈기 때문에, 그 다음에 할 일은 주문속도가 빠른 브로커를 찾아내는 것입니다. 이 말은 ping 속도가 느린 브로커 중에서도 실행 속도가 빠른 브로컬르 찾아야 한다는 뜻입니다. 그러나 ping속도가 느리면 실행속도 또한 느립니다. 그래서 물리적으로 대한민국은 서버가 되기에 부족한 곳입니다. 따라서 VPS를 사용하여야 합니다. 런던이나 영국 혹은 독일쪽의 고사양의 VPS를 렌트하여야 제대로 된 수익을 만들 수 있습니다. 보통 VPS의 Ping 속도가 5ms 이하여야 하며, VPS 코어는 최소 4개 이상에 렘도 가급적이면 4G 이상이 있어야 쾌적한 환경이 됩니다. 즉 ping과 실행 속도를 테스트하는 것이 가장 어려운 부분에 해당합니다. 이러한 난관을 이겨내면 엄청난 수익을 위험 없이 낼 수 있습니다. 왜냐하면 우리는 이미 몇 초 빠르게 가격이 상승 할지 하락 할지 알고 그 방향데로 거래하기 때문에 승률은 거의 90% 에 육박하게 됩니다.
아비트리지 거래내역
아비트리지는 항상 브로커와의 싸움의 연속입니다. 항상 브로커들은 고객의 수익을 방해하려고 갖가지 플러그인 프로그램들을 사용하지만 코더들 역시 이를 피해 다른 방법을 계속 구상하며, 수익을 내고 있습니다. 재미있는 전략입니다.
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